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Opacité, analystes financiers et évaluation optimisée du risque dans l'industrie bancaire et les FinTech.

(Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
  • Accéder au(x) document(s) :
    • https://www.theses.fr/2025LIMO0001/abes
    • https://theses.hal.science/tel-04996654
    Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Informations sur les contributeurs

Auteur
Shetabi Mehrafarin
Date de soutenance
08-01-2025

Directeur(s) de thèse
Sauviat Alain - Distinguin Isabelle
Président du jury
Lepetit Laetitia
Rapporteurs
Vaubourg Anne-Gaël - Oberoi Jaideep
Membres du jury
Hurlin Christophe

Laboratoire
LAPE - Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques - UR 13335
Ecole doctorale
École doctorale Gouvernance des Institutions et des Organisations (Limoges ; 2022-)
Etablissement de soutenance
Limoges

Informations générales

Discipline
Sciences économiques
Classification
Economie

Mots-clés libres
Opacité, Analystes financiers, Stabilité Bancaire, Marché FinTech, Optimisation du Risque, Discipline de Marché
Mots-clés
Banques
Résumé :

Cette thèse examine les interactions entre l'opacité bancaire, l'influence des analystes financiers et l'optimisation du risque, avec un double focus sur le secteur bancaire et celui des FinTech. Composée de trois études, elle explore la stabilité systémique, les comportements des analystes et des outils novateurs de gestion du risque de crédit. Le premier chapitre analyse les banques américaines et européennes, démontrant que l'opacité, mesurée via les erreurs et dispersions des prévisions des analystes, exacerbe les risques, particulièrement dans les petites banques opaques aux États-Unis. La couverture par les analystes amplifie la sensibilité du marché aux signaux négatifs, tandis que les dividendes élevés intensifient les risques liés à l'opacité. Le deuxième chapitre explore les comportements des analystes à l’échelle mondiale, montrant que l’expérience, l’ampleur des portefeuilles et les incitations régionales influencent la précision et l’audace des prévisions. Les analystes américains allient précision et audace, tandis que les analystes européens privilégient l’audace au détriment de la précision. Le troisième chapitre introduit le modèle EFSGA, un modèle d’apprentissage évolutif combinant algorithmes génétiques et apprentissage automatique pour optimiser dynamiquement le risque de crédit dans les FinTech, équilibrant précision et interprétabilité. Cette thèse offre des perspectives essentielles sur l’opacité, le rôle des analystes et des outils de gestion du risque, contribuant à la résilience des systèmes financiers modernes.

Informations techniques

Type de contenu
Text
Format
PDF

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine
STAR : dépôt national des thèses électroniques françaises
Identifiant
2025LIMO0001
Numéro national
2025LIMO0001

Pour citer cette thèse

Shetabi Mehrafarin, Opacité, analystes financiers et évaluation optimisée du risque dans l'industrie bancaire et les FinTech., thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2025. Disponible sur https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/2025LIMO0001