Indicateurs de risques bancaires, apprentissage machine et inégalités de concentration unilatérales
(Document en Anglais)
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- Auteur
- Mercadier Mathieu
- Date de soutenance
- 13-01-2020
- Directeur(s) de thèse
- Tarazi Amine
- Président du jury
- Armand Paul
- Rapporteurs
- Hurlin Christophe - Oberoi Jaideep
- Membres du jury
- Tarazi Amine - Armand Paul
- Laboratoire
- LAPE - Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques - UR 13335
- Ecole doctorale
- École doctorale Sciences de la Société, Territoires, Sciences Économiques et de Gestion (Limoges ; 2018-2022)
- Etablissement de soutenance
- Limoges
- Discipline
- Sciences économiques
- Classification
- Economie
- Mots-clés libres
- Risques bancaires, Risque systémique, K-moyennes, Unimodalité, Modèle Structurel, Forêts d'arbres décisionnels
Cette thèse de doctorat comprend trois essais portant sur la mise en œuvre, et le cas échéant l'amélioration, de mesures de risques financiers et l'évaluation des risques bancaires, basée sur des méthodes issues de l'apprentissage machine. Le premier chapitre élabore une formule élémentaire, appelée E2C, d'estimation des primes de risque de crédit inspirée de CreditGrades, et en améliore la précision avec un algorithme de forêts d'arbres décisionnels. Nos résultats soulignent le rôle prépondérant tenu par cet estimateur et l'apport additionnel de la notation financière et de la taille de l'entreprise considérée. Le deuxième chapitre infère une version unilatérale de l'inégalité bornant la probabilité d'une variable aléatoire distribuée unimodalement. Nos résultats montrent que l'hypothèse d'unimodalité des rendements d'actions est généralement admissible, nous permettant ainsi d'affiner les bornes de mesures de risques individuels, de commenter les implications pour des multiplicateurs de risques extrêmes, et d'en déduire des versions simplifiées des bornes de mesures de risques systémiques. Le troisième chapitre fournit un outil d'aide à la décision regroupant les banques cotées par niveau de risque en s'appuyant sur une version ajustée de l'algorithme des k-moyennes. Ce processus entièrement automatisé s'appuie sur un très large univers d'indicateurs de risques individuels et systémiques synthétisés en un sous-ensemble de facteurs représentatifs. Les résultats obtenus sont agrégés par pays et région, offrant la possibilité d'étudier des zones de fragilité. Ils soulignent l'importance d'accorder une attention particulière à l'impact ambigu de la taille des banques sur les mesures de risques systémiques.
- Type de contenu
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Pour citer cette thèse
Mercadier Mathieu, Indicateurs de risques bancaires, apprentissage machine et inégalités de concentration unilatérales, thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2020. Disponible sur https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/2020LIMO0001