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Marge d'intérêt et risque de taux de la Caisse d'Epargne du Limousin : une modélisation en termes de choix de portefeuille

(Document en Français)

Accès au(x) document(s)

Modalités de diffusion de la thèse :
  • Thèse consultable sur internet, en texte intégral.
  • Accéder au(x) document(s) :
    • https://cdn.unilim.fr/files/theses-doctorat/html/2003LIMO0494/html/index-frames.html
    Ce document est protégé en vertu du Code de la Propriété Intellectuelle.

Informations sur les contributeurs

Auteur
Paillier Marie-Cécile
Date de soutenance
29-09-2003

Directeur(s) de thèse
Sauviat Alain - Tarazi Amine
Président du jury
ARCHER Raymond
Rapporteurs
GOYEAU Daniel - BOUTILLIER Michel
Membres du jury
TARAZI Amine - SAUVIAT Alain - CHRISTOFIDES Jean

Laboratoire
LAPE - Laboratoire d'Analyse et de Prospective Economiques - UR 13335
Ecole doctorale
École doctorale Sciences de l'Homme et de la Société - SHS (Limoges ; ...-2009)
Etablissement de soutenance
Limoges

Informations générales

Discipline
Sciences Économiques
Classification
Economie

Mots-clés libres
risque financier, banques, finances, Limousin
Mots-clés
Caisses d'épargne - Limousin (France) - Thèses et écrits académiques,
Risque de taux d'intérêt - Thèses et écrits académiques,
Gestion du risque - Thèses et écrits académiques
Résumé :

Cette thèse propose une méthode de gestion du risque de taux d'intérêt lié à l'activité commerciale de la Caisse d'Epargne du Limousin. Cette méthode repose sur le principe du modèle de choix de portefeuille de Markowitz (1952) adapté à l'activité bancaire. Sa structure théorique permet de déterminer la répartition optimale des nouvelles opérations d'une banque adverse au risque en arbitrant entre le rendement et le risque. Cette optimisation est réalisée en présence de contraintes réglementaires et de contraintes commerciales. Les opérations antérieures de la banque ne pouvant être annulées, la gestion du risque de taux d'intérêt est réalisée via ses nouvelles opérations.Cette méthode est adaptée au bilan de la Caisse d'Epargne du Limousin puis soumise à de nombreuses simulations. Ces simulations montrent que par rapport aux objectifs de production nouvelle de la Caisse d'Epargne du Limousin, la méthode proposée permet d'améliorer la marge d'intérêt tout en réduisant le risque.

Informations techniques

Type de contenu
Text
Format
HTML

Informations complémentaires

Entrepôt d'origine
Ressource locale
Identifiant
unilim-ori-12997
Numéro national
2003LIMO0494

Pour citer cette thèse

Paillier Marie-Cécile, Marge d'intérêt et risque de taux de la Caisse d'Epargne du Limousin : une modélisation en termes de choix de portefeuille, thèse de doctorat, Limoges, Université de Limoges, 2003. Disponible sur https://aurore.unilim.fr/ori-oai-search/notice/view/unilim-ori-12997